如何计算协方差矩阵

这个问题看起来令人惊讶地模糊不清…我在谷歌发布之前问过谷歌，我发现的最接近的事情就像这样： 协方差矩阵计算

但是，从评论中我不确定答案。

在C＃中正确计算协方差矩阵的最佳方法是什么？

任何好的免费图书馆？

谢谢！

Answer 1

我终于找到了看起来很有前景的AlgLib库 。

它具有计算协方差矩阵的function：

public static void covm(double[,] x, out double[,] c) 

Answer 2

您可以使用EmguCV C＃wrapper for OpenCV library.Something like this

 CvInvoke.cvCallcCovarMatrix();