使用C＃从日期，时间，价格创建OHLC数据

我想知道如何将这些数据系列数据，时间和价格转换为OHLC或Open，High，Low，Close。

我正在研究一个比特币项目，并希望将这些数据看作烛台图表。 我在stockoverflow中看到了一些关于计算的线程，但我不明白他们使用的脚本“ 使用R从股票代码数据创建OHLC系列 ”我指的是“凯文”的回答

这里提供部分数据

Date, strTime, dblTime, Price, Volume,SideVolume 2014-06-04,17:00:00.027,0.708333645833333,192575,1,1 2014-06-04,17:00:00.090,0.708334375,192575,1,1 2014-06-04,17:00:00.178,0.708335393518519,192550,1,-1 2014-06-04,17:00:01.019,0.708345127314815,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.021,0.708345150462963,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3 2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,2,2 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1 2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192600,15,15 

你如何使用C＃为OHLC计算这些数据？ 我正在使用SciChart作为烛台图表。

问候 。

Answer 1

您有“按刻度线打勾”的数据，每笔交易您有一行。 要创建Open，Low，High，Close，您需要创建一个处理每个tick的逻辑。

对于每个刻度： – 如果是当天的第一个刻度，“开放”价格“=价格，低=价格，高=价格。前一天的收盘价等于最后价格。 – 如果不是当天的第一个刻度，如果价格低于低价则更新。 – 如果不是当天的第一个价格，如果高价高于高价则更新。

此外，每天积累“量”是一个好主意。 这是一个非常重要的指标，因为如果你的价格几乎没有交易量有很大差异，那就是市场操纵可能的信号。

从技术角度来说，它只是CSV解析和简单的逻辑。 如果您对逻辑有疑问，请告诉我。 我认为你的问题是了解市场逻辑，而不是C＃逻辑。