在HFT中尝试并行订单处理是否有意义？
我认为对于那些熟悉hft的人来说，这是一个更理论性的问题。 我收到FAST的订单并处理它们。 我每秒收到大约2-3千个订单。 问题是我是否应该尝试同步或异步处理它们。
每次收到下一个订单，我都需要做以下事情：
- 更新相应仪器的订单
- 更新依赖于该订单的索引和指标
- 更新策略并根据需要安排一些行动（买/卖东西等）
为了做同步，我有大约200-300μs（能够每秒处理3000个订单）。 我认为这应该足够了。
只是为了安排异步任务我花了大约30μs
利弊：
同步：
- ++不需要同步事物！
- “接收订单”和“采取行动”之间的延迟较少，因为不需要安排任务或将数据/工作传递给另一个进程（在hft中非常重要！）。
- – 但是“收到订单”操作可能会延迟，因为我们可以在套接字缓冲区中等待等待先前的订单处理
异步：
- ++使用现代服务器的能力（我的服务器有24个内核）
- ++在某些情况下更快，因为在处理上一条消息时不要等待。
- ++可以处理更多消息，也可以为每条消息做更多“复杂”的事情
- – 需要同步很多可以减慢程序的东西
同步示例：我们收到更新的MSFT订单，然后更新INTC订单并在不同的线程中处理它们。 在这两种情况下，我们都会触发NASDAQ指数重新计算。 因此纳斯达克指数的计算应该是同步的。 然而，这个特殊问题可以通过工作以避免同步……这只是可能同步的一个例子。
所以问题是我应该处理同步或异步的订单更新。 到目前为止，我处理它们异步，我有每个仪器的专用线程。 因为我可以处理针对不同仪器更新的异步两个（MSFT和INTC），但是应该同步处理一个仪器（MSFT）的两个更新。
我收到FAST的订单并处理它们。 我每秒收到大约2-3千个订单
真？ 你在交易所工作？ 严肃地说，我从5个交易所获得数据，但这些不是订单;）我建议你排好你的期限 – 你得到2-3万个事件，但我真的怀疑你得到了ORDERS。
你有没有想过做多阶段处理设置？ 即你在2个线程中获取数据，将其移交给另一个线程以找到该工具（id而不是字符串），将其移交给另一个线程以更新订单簿，将其交给另一个线程来做指标，将其交给X线程做策略？
无需在任何时间安排任务，只需同步队列就可以在每个队列上处理消息。 使用无锁方法可以超级有效。
残酷地说：我都是multithreading的，但核心处理中的所有内容都必须保持基数，所以经典的multithreading就不存在了。 为什么？ 我需要完全可重复的处理，以便unit testing得到确定的输出。
到目前为止，我处理它们异步，我有每个仪器的专用线程
你不交易很多，对吗？ 我的意思是，我跟踪了大约200,000个乐器（5个完整的交换）。 分配200.000个线程将是 – 啊 – 禁止;）
GO分段管道 – 这意味着核心环路可以很小，您可以将它们分配到足够多的核心，以便您可以扩展。 然后进行适当的优化 – 例如，对于一台仪器的更新，然后是SAME仪器的另一次更新（例如，在执行大订单时执行多次），这是很常见的。 利用这一点。